СИСТЕМИ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ В БАНКАХ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Abstract

Мета статті полягає в обґрунтуванні функціональності та шляхів модернізації систем раннього попередження в банках як інструмента антикризового управління. Доведено, що банківські кризи на макро- та мікрорівнях ідентифікуються: набігами на банки (банківською панікою), зростанням процентних ставок за депозитами та кредитами; наданням державної фінансової допомоги банкам для уникнення системної кризи; реорганізацією та реструктуризацією в банківській системі. Запропоновано розглядати системи раннього попередження як сукупність методів і моделей, які дозволяють виявляти потенційні та реальні ознаки кризових явищ у банках на макро- та мікрорівнях, розробляти превентивні заходи антикризового менеджменту на ранніх стадіях прояву. Відзначено, що створення моделі раннього попередження – це послідовний процес, який включає три етапи: попереднє моделювання, моделювання та постмоделювання. Такі дії спрямовані на визначення цілей і завдань моделі, оцінювання моделі, обґрунтування вихідної репрезентативності моделі. Розроблено підхід до систематизації індикаторів раннього попередження з поділом їх на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх індикаторів віднесено: недостатній рівень капіталізації та прибутковості, високу частку проблемних кредитів, банківські ризики, незадовільну якість активів, набіги на банки, незбалансованість активів і пасивів за сумами та строками, проблеми з ліквідністю та інші. Внутрішніми індикаторами визначено: низький рівень капіталізації, якість активів окремої установи, депозитний потенціал, ліквідність, прибутковість, спред тощо. Розвинуто підходи до вдосконалення систем раннього попередження шляхом їх модернізації на основі штучного інтелекту. Запропоновано антикризовий інструментарій управління в банках залежно від типу та глибини кризи. Інструменти систематизовано на неринкові, до яких віднесено надзвичайні заходи, обмеження банківської конкуренції та сфери діяльності, та ринкові – фінансові, операційні та структурні. Перспективами подальших досліджень є розробка індикаторів оцінювання глибини кризи на макро- та мікрорівнях та визначення її рівня, обґрунтування стратегічних і тактичних методів антикризового управління.