СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВЕЛИЧИНИ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ

Abstract

Оскільки діяльність суб’єктів бізнесу супроводжується фінансовими ризиками, то для успішно-го їх функціонування слід навчитися ефективно управляти ними. Приймаючи страховий ризик, страхова ком-панія сама йому піддається. Поряд із ним виникає фінансовий ризик страхової компанії, який є результатом проведення нею операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Невід’ємними складовими фінансового ризику страхової компанії є ризики проведення операційної діяльності, ризики проведення фінансової діяль-ності та ризики проведення інвестиційної діяльності. Важливе місце відводиться ризикам проведення опе-раційної діяльності, серед яких виокремлюють ризики недоотримання страхової премії, втрати збалансова-ності страхового портфеля, недостатності страхового резерву та ризики проведення перестрахової діяль-ності. Слід зауважити, що існування ризику недоотримання страхової премії сприятиме виникненню решти складових ризику проведення операційної діяльності. У випадку фіксованої величини збитку на величину ризику недоотримання ризикової надбавки впливає визначення науково обґрунтованої величини ймовірності настання страхового випадку. Зокрема, в пропонованій праці показано як використання в якості величини ймовірності настання страхового випадку замість відносної частоти правої границі довірчого інтервалу сприятиме зни-женню ризику недоотримання величини страхової премії. Внаслідок проведеного аналізу встановлено, що якщо б в якості ймовірності настання страхового випадку замість правої границі довірчого інтервалу бралася відносна часто-та настання страхового випадку, то рівні недоотримання ризикової премії, ризикової надбавки та страхової премії становили відповідно 9,74%, 24,63%, 8,97% (𝛾 = 0,95) і 12,74%, 24,75%, 11,52% (𝛾 = 0,99). Зроблено висновок, що чим вища надійність, тим вищим є рівень недоотримання відповідних величин.